Мартингейл в трейдинге

‍

Мартингейл — это способ увеличивать позицию после убыточного движения, чтобы при первом откате вернуть потери.
Принцип появился в азартных играх во Франции в XVIII веке. Игроки удваивали ставку после каждого проигрыша, рассчитывая отыграть всё одним выигрышем.
Позже эта идея перекочевала в финансовые рынки: вместо ставок — сделки, вместо рулетки — движение цены.

Суть стратегии проста: после каждой убыточной сделки открывается новая — большего объёма.
Если цена хоть немного возвращается, прибыль от последней сделки перекрывает все предыдущие убытки.
На практике это работает только до тех пор, пока хватает депозита.
Серия неудач растит позицию экспоненциально, и рано или поздно она становится слишком большой для счёта.
Комиссии и проскальзывания ускоряют этот процесс.

Трейдеры иногда называют “мартингейлом” любое усреднение, но между ними есть разница.

• Усреднение — это серия одинаковых ордеров, размещённых с равным шагом (например, каждые –0.5 % от цены).
  Оно снижает среднюю цену входа без увеличения риска на каждом уровне.
  
  
• Мартингейл — это усреднение с повышением объёма. Каждый следующий ордер больше предыдущего (например, на +30 %).
  Такая схема быстрее “вытягивает” позицию в плюс при откате, но и нагрузка на депозит растёт.
  
  

Фактически мартингейл — это агрессивная форма усреднения, где риск растёт пропорционально попытке быстрее вернуть убытки.

На фьючерсах стратегия особенно рискованна.
Плечо усиливает и прибыль, и убыток.
Фьючерсный мартингейл имеет смысл только если трейдер точно знает, как и где его применять.
Бездумное использование почти всегда заканчивается ликвидацией и потерей депозита.

На споте эта стратегия встречается чаще и используется в более мягкой форме.
Здесь нет ликвидации и принудительного закрытия позиции, поэтому мартингейл можно применять как инвестиционный метод усреднения — постепенную докупку актива на просадках.
Такой подход работает только если трейдер считает, что актив имеет долгосрочную тенденцию к росту.
Например, многие покупают Bitcoin или Ethereum при падениях, увеличивая объём позиций, чтобы снизить среднюю цену входа.
По сути, это мартингейл без плеча, превращённый в стратегию накопления.

Обратный мартингейл — это не алгоритм, а подход к риск-менеджменту.
Смысл обратный: объём увеличивается не после убытков, а после прибыльных сделок.

Этим принципом часто руководствуются скальперы и интрадей-трейдеры.
Они повышают объём, когда идут по серии удачных сделок, и сокращают его после неудачных.
Так трейдер увеличивает риск тогда, когда рынок идёт в его сторону, и снижает — когда серия не складывается.
Придерживаясь такой логики управления капиталом, трейдер не только регулирует нагрузку на счёт, но и лучше контролирует эмоции — нет необходимости “отыгрываться”, решения остаются системными.

Это динамическое управление позицией, а не сетка ордеров.

Мартингейл часто используется в сеточных торговых ботах (Grid-боты, DCA-боты и тп)
Такие боты размещают ордера по сетке с равным шагом и могут включать режим мартингейла — когда каждый следующий ордер увеличивается в объёме.
Это позволяет быстрее усреднять позицию и фиксировать прибыль при откате цены.

Большинство автоматических ботов на рынке работают именно по этой схеме — сетка, или  сетка + мартингейл.
Но у этой системы есть оборотная сторона: если бот торгует на фьючерсах, серия убыточных движений почти всегда приводит к ликвидации.
Из-за этого у сеточных ботов дурная репутация — они часто сливают депозит, когда рынок уходит в затяжной тренд против позиции.

Эта стратегия требует понимания, где её можно применять, и строгих ограничений по объёму, шагу и количеству ордеров. Без них автоматическая торговля превращается в контролируемое обнуление.

MoonTrader не создавался как инструмент для автоматизации простых стратегий усреднения или торговли сеточными ботами.
Это профессиональный терминал для высокочастотной (HFT) торговли с минимальной задержкой исполнения (low latency), где приоритет отдан точному контролю, скорости реакции и гибкости алгоритмов.
Разобраться в его возможностях требует времени — терминал рассчитан на тех, кто понимает рынок и выстраивает собственные торговые схемы. Тем не менее, элементы мартингейла в MoonTrader реализованы — как часть алгоритмов, так и в инструментах частичной автоматизации ручной торговли.

В алгоритме Averages можно задать:

• количество ордеров (Count);
  
  
• шаг между ними (Distance);
  
  
• процент увеличения объёма (Size Increase);
  
  
• лимит общей позиции (Limit Position Size);
  
  
• и параметр Increase From — определяет, как рассчитывается увеличение объёма:
  
  
  
  • From First Order — увеличение идёт от первоначального объёма (линейно);
    
    
  • From Last Order — каждый новый ордер увеличивается относительно предыдущего (экспоненциально).

‍

В ручной торговле также можно выставлять сетку ордеров и при необходимости использовать мартингейл-логику — увеличивая объёмы последующих ордеров по заданному шагу.
Это даёт трейдеру возможность комбинировать автоматизацию и ручной контроль, создавая собственные сценарии усреднения или выхода из позиции.

Мартингейл в MoonTrader — это лишь опция, для использования теми, кто понимает, как управлять риском и капиталом, а не основная концепция терминала.

‍